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文檔簡介
1、行業(yè)我國行業(yè)輪動(dòng)現(xiàn)象比較明顯，尤其是強(qiáng)周期板塊與非周期板塊（主要是消費(fèi)類板塊）之間的輪動(dòng)。本文以周為頻率，對2000至2009年這十年間各行業(yè)相比大盤的超額收益進(jìn)行分析，先用格蘭杰因果檢驗(yàn)法檢驗(yàn)所有行業(yè)之間的兩兩因果關(guān)系，從而找出各行業(yè)的關(guān)聯(lián)情況，再對每一個(gè)行業(yè)及其所有的“格蘭杰原因”用VAR模型模擬得出每個(gè)行業(yè)下周超額收益的表達(dá)式，然后用2010年及之后的數(shù)據(jù)驗(yàn)證結(jié)果的準(zhǔn)確性，最后再次基于這些結(jié)果構(gòu)建我們的投資策略，并與這一年多以來的
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