2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、作為機(jī)構(gòu)投資者，對(duì)沖基金自誕生以來(lái)，由于其特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，人們更多地關(guān)注它的收益。但在2008年金融危機(jī)中，對(duì)沖基金損失慘重，這讓人們重新認(rèn)識(shí)到了對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。
　　 主流金融理論一般將機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)，度量技術(shù)主要采用基于統(tǒng)計(jì)原理的VaR方法。對(duì)沖基金也面臨同樣風(fēng)險(xiǎn)，其中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、非線性風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)策略風(fēng)險(xiǎn)則表現(xiàn)得更加突出，加之VaR方法固有的缺陷，使得全面度量對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)困

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