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1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文VaR調(diào)整法則下的投資組合保險(xiǎn)策略的績(jī)效研究姓名:吳輝輝申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師:鄒禮瑞20090101對(duì)PIDAMV策略的影響較?。黄浯?,PIDMAV策略在不同的期初風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)配置下,分別在市場(chǎng)上升和下行時(shí)期取得了優(yōu)于傳統(tǒng)策略的績(jī)效。第四,PIDAMV策略更適用于保守型投資者,即使他們的VaR的預(yù)算較少,該策略不僅在上升市場(chǎng)能取得優(yōu)于傳統(tǒng)策略的投資收益,而且能在市場(chǎng)暴跌的時(shí)候,讓資產(chǎn)得到更大
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