s公司股指期貨投資的風(fēng)險管理研究

1、 全 日 制 專 業(yè) 學(xué) 位 碩 士 學(xué) 位 論 文 題 目 S 公司股指期貨投資的 風(fēng)險管理研究 作 者 姓 名 張格格 導(dǎo)師姓名、職稱 聶亦慧 副教授 學(xué)科（專業(yè)）名 會計碩士 提 交 論 文 日 期 2017 年 05 月 25 日 分 類 號 F234.3 學(xué) 號 142060553 密 級 中文摘要 I 論文題目： 論文題目：S 公司股指期貨投資的風(fēng)險管理研究 公司股指期貨投資的風(fēng)險管理研究 專 業(yè)：會計碩

2、士 業(yè)：會計碩士 碩 士 生： 生：張格格 張格格(簽名 簽名) D 導(dǎo) 師： 師：聶亦慧 聶亦慧(簽名 簽名) D D 1 摘 要 股票指數(shù)期貨是為規(guī)避股市單邊巨幅漲跌風(fēng)險應(yīng)運而生的金融衍生產(chǎn)品，自推出以來，廣受關(guān)注。股指期貨市場的風(fēng)險規(guī)模大、涉及面廣，具有放大性、復(fù)雜性與可預(yù)防性等特征。滬深股指期貨上市交易后，催生了期貨市場規(guī)模大幅度提高，但由于其與股票市場關(guān)聯(lián)度大，

3、若出現(xiàn)風(fēng)險，容易發(fā)生連鎖反應(yīng)。因此，應(yīng)著重加強股指期貨的風(fēng)管理，為整個市場的健康運行奠定基礎(chǔ)。 本文結(jié)合前人的總結(jié)，通過對我國股指期貨產(chǎn)品的研究，以 S 公司投資股指期貨的實例，列舉出作為機構(gòu)投資者投資滬深股指期貨所要面對的主要風(fēng)險；并詳細(xì)介紹了 S公司在股指期貨的投資過程中如何有效的識別和控制風(fēng)險，從而取得超值穩(wěn)定的投資收益。 本文共分六章。第一章為緒論，詳細(xì)介紹了本文選題的研究背景和研究意義，然后對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行綜述，并闡述了本