滬港深股市間溢出效應實證研究——基于三元vargarchbekk模型

1、江西財經(jīng)大學f I A N G X IU N I V B # f l y O FF I N A N c E ＆E C O N O M l 6r Y l l l l l l 3 J J l l @ 2 2 l l f 7 rr l lJ 7 i l l l 2 f r lr l l o l l l l l l f論文題目( 中文)學校代碼—— 密級—— 中圖分類號——U D C ．．．．．．．．．．．。．．，．．．．．．．．．．——碩士學

2、位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N滬港深股市間溢出效應實證研究二叁±三垂y 壘墾：魚△墾墾旦：旦堡垡搓型論文題目壘! 墾里￡i ! ! 1 11 塑業(yè)! ! ! 生! 創(chuàng)! ! 塑里壁墮! 墮! ! 塑! ! ! ! 業(yè)型( 英文)旦! 豎鑒! 塑! 型! ! ! 型! 塑! ! ! 叢叢型! ! 墮：：旦! ! 型! ! 坐! ! ! 里! 型墜墾：魚壘墾￡旦：堡量! 墾塑! i 型

3、作 者 坌基 導 師 壘塑墾整蕉申請學位 亟± 培養(yǎng)單位 堡! 墾鱟堡堂墮學科專業(yè) 壑量絲遷堂 研究方向壘塾蘭±量魚塑查坌塹二。一七年六月◎目錄1 緒論?????????????????????????????????????????．．11 ．1 論文研究的背景及意義?????????????????????11 ．1 ．1 論文研究的背景?????????????????????11 ．1 ．2 論文研究的意義?

4、????????????????????．11 ．2 國內(nèi)外相關文獻綜述?????????????????????．．21 ．2 ．1 指數(shù)溢出效應的相關文獻?????????????????．21 ．2 ．2 波動溢出效應的相關文獻?????????????????．41 ．2 ．3 V A R - G A R C H - B E K K 相關模型運用研究的相關文獻??????．61 ．3 本文的研究內(nèi)容、方法和結(jié)構安排???????

5、?????????71 ．3 ．1 本文的主要研究內(nèi)容???????????????????71 ．3 ．2 本文的研究方法?????????????????????71 ．3 ．3 本文的結(jié)構安排?????????????????????81 ．4 研究的創(chuàng)新與不足之處????????????????????．．92 溢出效應的原因機理分析??????????????????????1 02 ．1 金融監(jiān)管的變動???????????

6、????????????．1 O2 ．2 投資者行為因素???????????????????????．1 02 ．3 信息溢出??????????????????????????．1 23 指數(shù)溢出效應分析?????????????????????????1 43 ．1 數(shù)據(jù)來源及基本要求?????????????????????．1 43 ．1 ．1 金融時間序列分析????????????????????1 53 ．1 ．2A D

7、 F 檢驗???????????????????????????????．1 73 ．1 ．3 協(xié)整檢驗????????????????????????1 73 ．1 ．4G r a n g e r 檢驗?????????????????????????????．．1 83 ．2V A R 模型的設定???????????????????????2 03 ．2 ．1 V A R 模型的估值與檢驗??????????????????2 0