基于KMV模型下的公司債券信用風(fēng)險(xiǎn)分析與度量.pdf_第1頁(yè)
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1、伴隨中國(guó)金融市場(chǎng)的迅速發(fā)展,近些年上市公司發(fā)行的債券在數(shù)量與規(guī)模層面上均出現(xiàn)了大幅度地提升。但是由于市場(chǎng)上的信用違約風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā),投資者遭受的損失日益增多,因此準(zhǔn)確捕捉和量化公司面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)成為投資者以及監(jiān)管部門(mén)日益關(guān)注的問(wèn)題,對(duì)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行亦有重要意義。
  在衡量公司債券面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有很多的可選模型,本文采用KMV模型進(jìn)行衡量。本文從債券與信用風(fēng)險(xiǎn)的基本理論入手,比較了幾種主要的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,闡述了KMV模型的基本

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