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文檔簡介
1、現(xiàn)代商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,面臨多方面的風(fēng)險。這些風(fēng)險一般可分為信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和國家風(fēng)險等。其中,信用風(fēng)險是現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險。商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的控制和管理能力關(guān)系到銀行體系的穩(wěn)定和國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。隨著計算機技術(shù)的快速發(fā)展和計量經(jīng)濟學(xué)的廣泛應(yīng)用,信用風(fēng)險的管理已經(jīng)從定性分析開始轉(zhuǎn)向定量分析。與西方發(fā)達國家相比,我國的信用風(fēng)險度量和管理起步較晚,利用現(xiàn)代風(fēng)險管理模型進
2、行信用風(fēng)險分析還處在初級階段,完整的信用風(fēng)險管理體系還未建立起來。因此,對我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理進行研究不僅具有理論價值,而且具有重要的現(xiàn)實意義。
首先,本文對信用風(fēng)險管理的基本理論做了簡要闡述,介紹了在國外現(xiàn)代信用風(fēng)險管理中發(fā)展成熟的4種風(fēng)險量化模型:KMV公司的KMV模型、J.P.摩根公司的CreditMetrics模型、麥肯錫公司的CreditPortfolio View模型和瑞士信貸第一波士頓銀行的CreditRi
3、sk+模型,并結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的特點,指出CreditRisk+模型應(yīng)用在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的優(yōu)勢,選其應(yīng)用于商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的研究。然后,對CreditRisk+模型基本框架進行了詳細說明,從兩個方面分析了CreditRisk+模型存在的缺陷,并提出了修正的方法。一是指出CreditRisk+基本模型在頻帶劃分中存在缺陷,采用加權(quán)平均的頻帶劃分方法對其進行改進。二是指出CreditRisk+模型假定違約損失率為
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