外匯市場(chǎng)有效性與統(tǒng)計(jì)套利模型可行性的實(shí)證研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在有效市場(chǎng)理論和行為金融相關(guān)理論進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，以人民幣市場(chǎng)和美元市場(chǎng)為例，以SDR貨幣籃子中貨幣間匯率作為主要研究變量，選取2016年1月1日至2017年1月1日期間的日交易數(shù)據(jù)，采用johansen協(xié)整分析方法對(duì)美元市場(chǎng)和人民幣市場(chǎng)分別進(jìn)行了檢驗(yàn)：發(fā)現(xiàn)人民幣市場(chǎng)與美元市場(chǎng)整體有效性較強(qiáng)，但是依舊存在部分非有效市場(chǎng)。在此檢驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上，本文繼而提出了漸進(jìn)有效市場(chǎng)概念，對(duì)影響一國(guó)外匯市場(chǎng)有效性的主要因素進(jìn)行了總結(jié)，并且在結(jié)論部分

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