滬深300股指期貨與現(xiàn)貨關(guān)系實(shí)證研究.pdf

1、論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。論文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，不包含其他人或其它機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。其他同志對(duì)本研究的啟發(fā)和所做的貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的聲明并表示了謝意。作者簽名：挺皺日期；2絲：生蘭!論文使用授權(quán)聲明本人完全了解復(fù)旦大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允許論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、縮印

2、或其它復(fù)制手段保存論文。保密的論文在解密后遵守此規(guī)定。作者簽名：導(dǎo)師簽名：o≯c一厶七廠f|IIIIffllnMIJllllllllIIlllIIIIllIY2864327目錄摘要IAbstractII第一章導(dǎo)論111研究背景212研究目標(biāo)及意義213研究方法及文章結(jié)構(gòu)：2131研究數(shù)據(jù)的選擇及方法3132文章結(jié)構(gòu)414文獻(xiàn)綜述5141股指期貨和現(xiàn)貨波動(dòng)性研究有關(guān)文獻(xiàn)綜述6142股指期貨和現(xiàn)貨傳導(dǎo)性研究有關(guān)文獻(xiàn)綜述615本文創(chuàng)新7第二章

3、背景知識(shí)介紹821期貨背景知識(shí)8211期貨是什么、怎么來的8212期貨的作用8213期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系9214股指期貨概述一922股指期貨的發(fā)展情況1023中國(guó)股指期貨11第三章股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性影響分析1231數(shù)據(jù)選取與處理1232滬深300現(xiàn)貨指數(shù)日收益率描述統(tǒng)計(jì)量1333滬深300指數(shù)日收益率平穩(wěn)性及單位根檢驗(yàn)1534滬深300指數(shù)日收益率的ARMAARCH模型及其實(shí)證檢驗(yàn)15341ARMA模型15342自相關(guān)性檢驗(yàn)1