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文檔簡介
1、程序化交易作為量化投資的主體,在海外已有30多年的發(fā)展歷史,其投資業(yè)績穩(wěn)定,市場規(guī)模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者的認可。目前,在國外程序化交易在總交易量中的占比接近30%,而國內不到10%。近年,程序化交易逐漸被國內投資者采用并取得了相對穩(wěn)定的收益,很多期貨公司都陸續(xù)推出各種程序化交易平臺,參與程序化交易的機構及個人投資者數量逐漸增多,未來程序化交易在國內市場前景廣闊。
程序化交易利用強大的計算機功能,對歷史數據進行高
2、度擬合,優(yōu)化策略及參數,找到適應各種品種的最優(yōu)策略模型,并在實戰(zhàn)中得到有效驗證和完善,為實際投資提供一整套從策略設計、參數優(yōu)化到實際應用的系統(tǒng)流程。在期貨投資決策中,程序化交易對開平倉信號、止損止盈、資金管理、風險控制等皆進行量化控制。同時,在執(zhí)行力和執(zhí)行效率方面,程序化交易相對于人為主觀操作更具有無可比擬的優(yōu)勢。
本文以均線為基礎,結合傳統(tǒng)的趨勢理論,利用計算機強大功能,對通用趨勢模型進行對比分析,找到最優(yōu)的趨勢性策略設計思
3、路。本文將對策略設計思路、參數調整、效果檢測進行著重分析,找到不同策略對交易品種的適應性,讓投資者更好的理解如何將成熟的交易邏輯轉化為機器語言,形成計算機可自動執(zhí)行的交易策略,輔助投資者更加科學的進行投資。
文中將采用理論綜述、規(guī)范研究、對比分析相結合的方法對趨勢策略的設計進行研究和探討。文中的趨勢策略將以基本的趨勢理論、均線理論作為基礎,在此基礎上進一步對指標參數和風控策略(止損、止盈、倉位管理)等進行測試和對比,擬找到較穩(wěn)
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