21338.半?yún)?shù)面板回歸模型的變點(diǎn)分析

1、專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文半?yún)?shù)面板回歸模型的變點(diǎn)分析Theanalysisofchangepointsonsemi—parametricpanelregressionmodels作者姓名：王新歪學(xué)31301004完成日期：2015—04—30大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文摘要在這篇文章中，我們研究的模型是存在變點(diǎn)的面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型，其中變點(diǎn)發(fā)生在某個未知的時間或未知位

2、置。半?yún)?shù)模型和面板數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的兩個熱點(diǎn)問題，將半?yún)?shù)模型與面板數(shù)據(jù)結(jié)合起來具有很重要的研究意義，此外考慮到實(shí)際問題中可能發(fā)生變化的情況，本文又在此基礎(chǔ)上引入了變點(diǎn)，使得模型能夠應(yīng)用到更廣的領(lǐng)域。首先，我們將面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型和有變點(diǎn)的線性模型結(jié)合，提出了有變點(diǎn)的面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型，對于單變點(diǎn)的情況，我們提出了兩種不同形式的模型：一種是變點(diǎn)只發(fā)生在線性部分；另一種情況是變點(diǎn)發(fā)生在每一個半?yún)?shù)部分。我們的首要任務(wù)是將非參數(shù)部分轉(zhuǎn)

3、化為參數(shù)形式的表達(dá)式，這里我們分別采用兩階段局部估計法和多項(xiàng)式樣條法來解決這個問題，然后要給出變點(diǎn)的估計，這里采用常見的最小二乘方法來估計變點(diǎn)。其次，我們分別做了單變點(diǎn)和兩變點(diǎn)的模擬，并將其與線性模型的變點(diǎn)估計情況進(jìn)行比較。從模擬的結(jié)果中我們發(fā)現(xiàn)，與有變點(diǎn)的面板數(shù)據(jù)線性模型相比較，隨著樣本容量的增大，面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型的變點(diǎn)位置趨于穩(wěn)定的速度更快，并且回歸系數(shù)的估計也更加準(zhǔn)確。從模擬結(jié)果可以得出本文模型的建立是有意義的。最后，我們進(jìn)行