我國商業(yè)銀行零售業(yè)務風險管理問題研究.pdf

1、西南農業(yè)大學碩士學位論文我國商業(yè)銀行零售業(yè)務風險管理問題研究姓名：鐘劍申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：冉光和20050501西南農業(yè)人學城L學位論文夕卜酃j下坑尚Zi完善。形成零售業(yè)務風險管理的主要成囚既有宏觀經濟因素、宏觀政策因素、斯硬繹渣舊孝■積商jt銀行向身的岡索。這些問題Ij三在對我國產生深遠的影響，適葶巾影響暖包括列I?！私鹑谫Y產結構、個人金融彳亍為的影響，也直接影響到商業(yè)銀行的資產負債結構、經營方式、贏利結構、紐織

2、結構等方面，同時也會影響中央銀行的貨幣調控機制、國民經濟的多種產業(yè)發(fā)展、國民經濟的正常運轉和國民經濟的總體發(fā)展。2商業(yè)銀行零售業(yè)務面臨的風險種類及程度各不相同零售資產業(yè)務主要面臨信用風險、市場風險、操作風險；零售負債業(yè)務主要面臨市場風險和操作風險；零售中間業(yè)務主要面臨操作風險。其中，操作風險是我國商業(yè)銀行零售業(yè)務風險問題的核心，信用風險是零售業(yè)務風險的集中表現(xiàn)形式，市場風險是零售業(yè)務即將面臨的主要風險。3缺乏良好的風險管理文化是制約我國

3、商業(yè)銀行零售業(yè)發(fā)展的最大障礙風險管理文化是關于風險的意識形態(tài)、技術手段以及與之相適應的制度和組織結構的總稱。目前，我國商業(yè)銀行零售業(yè)務風險管理意識淡漠風險管理技術十分落后，風險管理制度有待完善，風險管理組織結構幾乎空白。商業(yè)銀行自身的這些缺陷，事實上加大了零售業(yè)務風險，阻礙了零售業(yè)務的發(fā)展。4科學地借鑒和吸收圓外先進風險評估模型對我國商業(yè)銀行零售業(yè)務風險管理意義重大目前，世界銀行界的大部分主流的信用風險評估模型和操作風險評估模型并不十分

4、適合我國商業(yè)銀行零售業(yè)務的風險管理。主要原因是，一方面，我國商業(yè)銀行零售業(yè)務的交易次數非常繁多，每筆業(yè)務都由專家來評估成本是不可思議的：另一方面，主流的風險評估模型都強調從歷史數據中推測出風險引起的損失概率密度蘧數。準確、規(guī)范化的原始數據是風險評估準確性的基本保障，這對我國商業(yè)銀行零售業(yè)務來說，是非常缺乏的。本文就是基于這些原因，設計出了基于貝葉斯網絡方法的信用風險量化模型和操作風險量化模型及基于動態(tài)貝口‘斯網絡方法的信用風險預警量化模

5、型和操作風險預警量化模型。5全面零售業(yè)務風險管理模式能有效提高商業(yè)銀行的核心競爭力涵蓋事前風險管理、事中風險管理、事后風險管理及每階段反饋信息的全面零售業(yè)務風險管理模式，能有效提高我國商業(yè)銀行零售業(yè)務風殮管理的能力。促進零售業(yè)務發(fā)展，從而提高核心競爭力。本文在這種理念卜，提出了的“開放式雙閉環(huán)動態(tài)反饋”風險管理框架。在研究結論的基礎上，提出了三條政鍍建議：①優(yōu)化零售業(yè)務發(fā)展的外部經濟環(huán)境；②商業(yè)銀行應該使公司i=f理與全面風險管理協(xié)同發(fā)