我國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、本文借鑒美國(guó)學(xué)者和機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平的研究模式，運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的定義，結(jié)合中國(guó)股票市場(chǎng)發(fā)展的具體情況，搜集整理了我國(guó)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的相關(guān)歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用實(shí)證分析方法測(cè)算出我國(guó)股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的真實(shí)水平，并得出了幾個(gè)較有深意的結(jié)論：（1）我國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與美國(guó)等西方成熟的股票市場(chǎng)的相比偏高；（2）我國(guó)股市還只是一個(gè)新興的市場(chǎng)，它還不成熟、不完善，股價(jià)經(jīng)常波動(dòng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較高；（3）滬深兩市風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平存

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