2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩68頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、本文主要研究的的內(nèi)容是利率期限結(jié)構(gòu)問題,在這個大的研究方向上,本文選擇的是利率期限結(jié)構(gòu)的預測。本文的目的在于采用Nelson-Siegel模型擬合中國固定收益市場的數(shù)據(jù),獲得Nelson-Siegel模型的中國特征,進而采用Nelson-Siegel模型進行預測,同時還討論Nelson-Siegel模型的改進方法及其效果,在研究方法上采用的是實證分析的方法。Nelson and Siegel根據(jù)二階微分方程求出實數(shù)非等根情況下的解,解出

2、的式子代表瞬間遠期利率,根據(jù)遠期利率與即期利率之間的積分關(guān)系,可以獲得即期利率的表達式。根據(jù)Nelson and Siegel的研究,對表達式進行簡化,進而獲得簡約的即期利率表達式,這就是本文所采用的模型。在數(shù)據(jù)擬合過程中,為了提高擬合精度,本文采用了Kalman濾波構(gòu)造參數(shù)擬合過程。研究成果主要是獲得了2003年至2009年中國固定收益市場的Nelson-Siegel模型的參數(shù)特征,根據(jù)這個階段的數(shù)據(jù)對Nelson-Siegel模型的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論