2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、 外匯市場有效性與統(tǒng)計套利模型 可行性的實證研究 重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文 （專業(yè)學(xué)位） 學(xué)生姓名：郭金冬 指導(dǎo)教師：李春紅 副教授 學(xué)位類別：金融碩士 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 二 O 一七年五月 重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文 中文摘要I 摘 要 本文在有效市場理論和行為金融相關(guān)理論進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，以人民幣市

2、場和美元市場為例，以 SDR 貨幣籃子中貨幣間匯率作為主要研究變量，選取 2016年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日期間的日交易數(shù)據(jù)，采用 johansen 協(xié)整分析方法對美元市場和人民幣市場分別進(jìn)行了檢驗：發(fā)現(xiàn)人民幣市場與美元市場整體有效性較強(qiáng)，但是依舊存在部分非有效市場。在此檢驗結(jié)果的基礎(chǔ)上，本文繼而提出了漸進(jìn)有效市場概念，對影響一國外匯市場有效性的主要因素進(jìn)行了總結(jié)，并且在結(jié)論部分提出了增強(qiáng)我國外匯市場有效性的若干

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