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文檔簡介
1、金融數(shù)學(xué)是一門新興交叉學(xué)科,在國際金融界和應(yīng)用數(shù)學(xué)界受到高度重視.它涉及現(xiàn)代金融學(xué)的資產(chǎn)定價理論、投資組合理論以及現(xiàn)代數(shù)學(xué)中的隨機(jī)分析、隨機(jī)控制、優(yōu)化理論、數(shù)理統(tǒng)計等學(xué)科.未定權(quán)益的定價和套期保值是金融數(shù)學(xué)的核心問題之一,它的理論研究不僅豐富和發(fā)展了現(xiàn)代金融數(shù)學(xué),而且對數(shù)學(xué)的許多分支的發(fā)展起到了推動作用. 本文系統(tǒng)研究了最小熵鞅測度、效用無差別定價和效用無差別套期保值策略.獲得了最小熵鞅測度存在且唯一的充要條件;討論了效用無差別
2、定價的性質(zhì)及其與最小熵鞅測度的關(guān)系;構(gòu)造了效用無差別定價和效用無差別套期保值策略.主要內(nèi)容如下: 建立了無套利有界半鞅模型;給出了最小熵鞅測度存在且唯一的充要條件;討論了效用無差別定價的性質(zhì)及其與最小熵鞅測度的關(guān)系;介紹了效用無差別定價及效用無差別套期保值策略. 對多維擴(kuò)散模型進(jìn)行了深入研究;在多維擴(kuò)散模型下用鞅方法和動態(tài)規(guī)劃方法證明了極小鞅測度與最小熵鞅測度是一致的;用線性偏微分方程刻畫了效用無差別定價及效用無差別套期
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