基于控制理論的一類金融混沌系統(tǒng)的同步分析.pdf

1、金融系統(tǒng)是一個由眾多要素組成的、開放的、遠離平衡態(tài)的極其復(fù)雜的非線性系統(tǒng)。在這個非線性系統(tǒng)中，隨著各種參數(shù)的變化，系統(tǒng)的運動狀態(tài)由于失穩(wěn)而出現(xiàn)混沌狀態(tài)是相當(dāng)普遍的現(xiàn)象，因此，金融系統(tǒng)的同步發(fā)展是眾多經(jīng)濟學(xué)家面臨的一個實際問題。本論文對混沌同步控制問題進行了簡要的介紹，在現(xiàn)有同步控制基礎(chǔ)上，做了如下一些創(chuàng)新工作。
　　 (1)論文針對一類金融混沌系統(tǒng)，提出了一種以部分狀態(tài)變量作為發(fā)射信號的混沌系統(tǒng)全局指數(shù)同步方法。該方法將驅(qū)動系統(tǒng)

2、和響應(yīng)系統(tǒng)的誤差系統(tǒng)分成不同的兩個部分，應(yīng)用微分方程的穩(wěn)定性理論理論，分析了系統(tǒng)由局部指數(shù)穩(wěn)定達到整體指數(shù)同步需要的條件，并通過對一類金融混沌系統(tǒng)和陳氏混沌系統(tǒng)的數(shù)值仿真驗證其可行性。所得結(jié)果表明，驅(qū)動系統(tǒng)和響應(yīng)系統(tǒng)的部分狀態(tài)變量指數(shù)同步，在一定條件下，可以達到系統(tǒng)的全局指數(shù)同步。
　　 (2)論文以LYapunov穩(wěn)定性理論作為理論基礎(chǔ)，針對Liu混沌系統(tǒng)，利用矩陣方程和Lipschitz條件，構(gòu)造了包含有線性和非線性兩個部分