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1、航運(yùn)業(yè)的發(fā)展歷程表明這是一個(gè)波動(dòng)性極強(qiáng)的行業(yè),這必然導(dǎo)致市場(chǎng)的參與主體航運(yùn)企業(yè)收益的劇烈波動(dòng)。散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)、能源運(yùn)輸市場(chǎng)、集裝箱船運(yùn)輸市場(chǎng)是構(gòu)成航運(yùn)市場(chǎng)的幾大重要主體,將以上三個(gè)市場(chǎng)作為突破口,分析從事不同航運(yùn)市場(chǎng)下航運(yùn)企業(yè)的收益波動(dòng)情況就顯得尤為重要,一方面能夠反映我國(guó)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,對(duì)于控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),避免重大決策失誤具有重要的指導(dǎo)作用,另一方面有利于各級(jí)市場(chǎng)參與者對(duì)各市場(chǎng)航運(yùn)企業(yè)收益波動(dòng)情況有所了解,同時(shí)對(duì)于政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)扶持
2、和監(jiān)管具有重要的參考價(jià)值。
本文從參與不同航運(yùn)市場(chǎng)的航運(yùn)企業(yè)單位收益的角度研究了航運(yùn)企業(yè)的收益波動(dòng)情況,針對(duì)本文研究問(wèn)題所具有的特點(diǎn),將主要用于研究金融市場(chǎng)收益波動(dòng)的GARCH模型引入航運(yùn)市場(chǎng),從矢量角度對(duì)收益波動(dòng)情況進(jìn)行分析,力圖從多個(gè)角度刻畫出我國(guó)航運(yùn)企業(yè)單位收益的收益波動(dòng)情況,找出各市場(chǎng)之間的相互影響關(guān)系。
本文的研究結(jié)果表明航運(yùn)企業(yè)單位收益率序列并非服從一般的正態(tài)分布,其具有尖峰后尾和集群性的特點(diǎn),同時(shí)各個(gè)收
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