AH股價差的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、指導(dǎo)小組成員名單王小卒DavideMaspero2副教授副教授ListofTablesTable1ComparisonofAshareBshareandHsharemarket13Table2StatisticsoflhemarketshareofsomemajorSOEs15Table3HangSengAHPremiumindexesconstituentsandcorrespondingjndustries16Table4Selec

2、tioncriteriaforHangSengChinaAHIndexSeriesconstituents33Table5DescriptivestatisticsofHangSengChinaAHPremiumIndexseries34Table6Descriptivestatisticsofforeignexchangerate(RMB／HK$)351able7Descriptivestatisticsof’d’，36Table8D

3、escriptivestatisticsofmarketindexes37Table9Singlefactorregressionresultsofmacrofactors37Table10Multifactorregressionresultofmacrofactors40療Table11Regressionresultsof∥SofHIndexwithHSIandSHSZ300Index43Table12Descriptivesta

4、tisticsofaveragepncepremiumofAshareoverHshareof30companies46Table13ListofaveragepricepremiumofAshareofeachcompany47Table14DescriptivestatisticsofrelativesupplyofAshareVSHshare50Table15Descriptivestatisticsofrelativetradi

5、ngvolumeofAshareVSHshare50Tabte16DescriptivestatisticsofrelativevolatilityofAshareVSHshare51Table17Descriptivestatisticsofpercentageofrestrictedstatesharesandtotalmarketcapitalization52Table18DescriptivestatisticsofEPS(R

6、MBpershare)53Table19Regressionresultsofcompanylevelfactors54ListofFiguresFigure1ComparisonamongAll—shareIndexHshareIndexandHongKongIndex一24Figure2HangSengAIndexandHIndexinCNY25Figure3HangSengAIndexandHIndexmonthlyreturn2

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