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文檔簡介
1、本研究提出「標準化隨機優(yōu)勢法」及「上下方報酬分離法」來修正隨機優(yōu)勢理論，并以臺灣上市股票市場進行實證，比較修正的隨機優(yōu)勢方法是否表現(xiàn)較佳，且同時測試臺灣上市股票市場是否存在規(guī)模效應(Size Effect)或月份效應Monthly Effect)。
本研究實證方法包括「累加機率均勻分配法」、「累加報酬均勻分配法」、「上下方報酬分離法」及「標準化隨機優(yōu)勢法」等，實證結(jié)果「標準化隨機優(yōu)勢法」表現(xiàn)較佳，而「上下方報酬分離法」表現(xiàn)
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