基于股市交易量價分布的狀態(tài)躍遷模型研究.pdf

1、隨著計算機處理能力的提高和大數(shù)據(jù)時代的到來,數(shù)學(xué)、物理以及數(shù)據(jù)挖掘的計算機方法正逐漸廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)的研究,在一定程度上解決了傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)定性研究和定量研究方法不足,以及不符合社會實際的理性人假設(shè)與有效市場假說的缺陷,給經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)點亮了新的研究視野和方向。
　　本文結(jié)合數(shù)理方法和數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù),探討了中國股市交易的量價分布的近似正態(tài)分布形態(tài),研究了中國股市交易量價分布不同時間跨度的近似正態(tài)分布形態(tài)結(jié)構(gòu),并在此基礎(chǔ)

2、上進一步提出了中國股市交易量價分布的預(yù)測模型。
　　本文的工作主要包括三個部分:首先,驗證了中國股市日交易量價分布拒絕服從正態(tài)分布的假設(shè),同時指出,中國股市日交易量價分布由于局部成交量較大,破壞了正態(tài)分布的形態(tài),但是展現(xiàn)出“尖峰厚尾”的近似正態(tài)分布形態(tài)。然后,經(jīng)過對量價分布的平處理,得到了股市交易量價分布的無標度微觀形態(tài)—不同時間跨度的近似正態(tài)分布形態(tài)結(jié)構(gòu)。最后,在前兩個研究的基礎(chǔ)上,提出了股市量價分布的狀態(tài)躍遷模型。使用聚類分析