基于模糊隨機環(huán)境下投資組合模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文綜合應(yīng)用模糊隨機理論和最優(yōu)化原理來研究證券投資組合選擇問題。在模糊隨機優(yōu)化決策問題中,約束條件包含模糊隨機不等式,如何把它們轉(zhuǎn)化為確定性的等價形式,這在模糊隨機決策中起著重要的作用。機會測度是建立在可信性公理化體系上的一個應(yīng)用,本文在機會測度的基礎(chǔ)上,探討了機會約束在一定的滿意度水平之下轉(zhuǎn)化為確定性的等價式,同時給出了當隨機變量服從正態(tài)分布時的機會測度的確定性等價具體表達式。
　　由于現(xiàn)實的證券市場中存在許多混合不確定性因素對

2、證券的收益率產(chǎn)生影響,這些因素包括隨機因素和模糊因素。本文在模糊隨機環(huán)境下將證券的收益率視為模糊隨機變量,同時考慮到投資者的偏好,提出λ均值、rep值和相應(yīng)的投資者的風Q險曲線的概念,它們分別反映投資組合的收益和風險,從而建立了帶個人偏好的投資組合決策模型。
　　實際的證券市場除了收益率和風險之外,還有證券的流動性,同樣人們無法回避在交易過程中所承擔的各種費用,這些費用的存在對于投資者在選擇投資機會及資產(chǎn)配置方面起著不可忽視的作用

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