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文檔簡介
1、信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要的,基本的風險。由于我國國有商業(yè)銀行長期在政府指令下運作,信用風險度量,控制技術(shù)一直處于非常落后狀態(tài)。致使四大國有銀行形成大量的不良貸款。目前我國金融業(yè)面臨WTO的挑戰(zhàn),2001年新的巴塞爾協(xié)議出臺,也對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和自有資本,內(nèi)部風險控制提出了更高的要求。鑒于此,本文以信用風險為研究對象,研究信用風險在不同貸款方式下的遷移。我國《貸款通則》將貸款方式分為信用,擔保和票據(jù)貼現(xiàn)三種。第三種“票據(jù)貼現(xiàn)”實質(zhì)也是
2、一種擔保,所以本文將貸款方式只分為信用和擔保兩種。研究這兩種方式下的貸款的信用風險與收益。按照風險收益補償原理,得出各自的風險價格,然后依據(jù)風險價格的高低進行選擇。這有利于銀行提高信用風險管理水平,降低銀行在信貸過程中的收益風險不對稱。 本文首先簡要介紹了信用風險理論成因及其衡量標準。選擇違約概率為衡量標準,對貸款信用風險在有無擔保貸款方式下的信用風險遷移進行具體的分析、比較、論證。從理論上得出了可以克服一定關(guān)聯(lián)交易的擔保有效條
3、件。并用VAR方法檢驗了在該條件下信用風險的遷移。 接著,在對期權(quán)思想和資本資產(chǎn)定價理論介紹的基礎上,建立了貸款方式選擇模型。該模型可以很好的對同一筆貸款在給定的貸款利率下,判別其信用貸款方式和擔保貸款方式的相對優(yōu)劣。給銀行貸款方式選擇決策提供了科學依據(jù)。也增加了其期望收益。 最后本文利用所建立的貸款方式選擇模型對樣本銀行進行實證研究,得出了有效實用的結(jié)論。結(jié)論反映了樣本銀行的“不同貸款樣本”是處于一個怎樣的“風險一收益
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