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文檔簡介
1、中國的期貨市場，雖然經(jīng)過十幾年的發(fā)展，但是仍然是一個(gè)新興的、迅速發(fā)展的、不成熟的市場，相應(yīng)地，其風(fēng)險(xiǎn)性問題很突出。我國期貨市場的先天體制性缺陷的制約以及監(jiān)管技術(shù)與手段的不足等多因素的影響，必將使得中國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)更加復(fù)雜化、國際化的特點(diǎn)。 隨著金融投資學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)度量的方法層出不窮。本文首先回顧了目前金融風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的主流技術(shù)——VaR(ValueatRisk)方法的特點(diǎn)和基本原理，并對(duì)VaR模型的三種度量
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