我國(guó)利率互換定價(jià)模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、 本文通過對(duì)存在交易雙方信用風(fēng)險(xiǎn)的利率互換定價(jià)模型的推導(dǎo)來剖析利率互換。這對(duì)于以后進(jìn)行利率互換交易來說是有價(jià)值的。正確的利率互換定價(jià)可以從整體上防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，如果在定價(jià)中不考慮違約風(fēng)險(xiǎn)，就可能導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大，這對(duì)于金融系統(tǒng)的運(yùn)行是不利的。本文是在總結(jié)了利率互換定價(jià)模型現(xiàn)有模式以及影響我國(guó)利率互換定價(jià)因素的基礎(chǔ)上，對(duì)本文研究的雙方違約的定價(jià)模型作了較為系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)分析。文章的主體針對(duì)現(xiàn)有的利率互換定價(jià)方法存在的缺陷主要就是沒

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