基于主體建模的股市交易者模仿行為研究.pdf

1、重慶大學碩士學位論文基于主體建模的股市交易者模仿行為研究姓名：王臻申請學位級別：碩士專業(yè)：技術(shù)經(jīng)濟及管理指導教師：孟衛(wèi)東20040409重慶大學碩士學位論文 英文摘要A B S T R A C TT h e e c o n o m i c s y s t e m i sac o m p l e x a d a p t i v es y s t e m ，i t m a k e s u p w i t h m a n y a g e n

2、t si nd i f f e r e n th i e r a r c h i e sa f f e c t i n g ，l e a r n i n ga n dc o m p e t i n g e a c ho t h e r ．T h ec o m p l e x i t y o ft h ee c o n o m i cs y s t e ml e a d st om a n y n o n l i n e a rp h e

3、 n o m e n a t h a tc a r m o tb ee x p l a i n e db yt r a d i t i o n a le c o n o m e t r i c s ．T h ee m e r g i n g o f n e w t h e o r i e sb r i n g sn 哪t o o l s f o re c o n o m i c ss t u d y , s u c ha sf r a

4、c t a l ，c h a o sa n dn o n l i n e a rd y n a m i c s ，e t c ．B u tt h e s et o o l sd on o tb r e a ku p t h e t r a d i t i o n a lp a t t e r n , w h i c h s t u d i e se c o n o m i c s b y a n a l y z i n g t i m

5、e s e r i e s ．I nt h e l a s td e c a d e s ，t h ea g e n t —b a s em o d e l i n g W a s i n t r o d u c e di n t oe c o n o m i c s t u d i e s ．A g e n t - b a s em o d e l i n g b u i l d sa g e n t si nt h em i c r

6、 o l e v e lt oc o n c l u d em a c T o e f f e c t s ，w h i c hi s a b o t t o m —u p m e t h o d ．A n dt h e C o m p l e xA d a p t i v e S y s t e m ( C A S ) t h e o r yi s i t st h e o r e t i c a l f o u n d a t i

7、o n ．T h eb a s i cc o n c e p to fC A Si s a d a p t i v ea g e n t ．A g e n tf o l l o w sI F —T H E Nm e t h o d w h e ni n t e r a c t i n g w i t h e n v i r o n m e n t ．A d a p t i v e a g e n t c h a n g e s i t

8、sb e h a v i o r a c c o r d i n g t h ee f f e c t i v e n e s so f a c t st os u r v i v e ．T h ec o r ei d e ao f C A S t h e o r y i s ：a d a p t a b i l i t ym a k e sc o m p l e x i t y ．T h e r e f o r e , t o s t

9、 u d yc o m p l e xs y s t e mC a n s t a r t w i t ha d a p t i v ea g e n t s t h a tc o n s i s t i t ．T h eM i n o r i t yG a m e ( M G ) m o d e l h a sa ni m p o r t a n ta p p l i c a t i o ni nt h ea g e n t - b

10、a s e dm o d e l i n go fc o m p l e xa d a p t i v es y s t e m ．M Gm o d e ld e s c r i b e s ac o n t i n u o u sg a m eo fa g e n t sw i t ho d dn u m b e r s ，a te a c ht i m es t e pa l la g e n tm u c h c h o o s

11、e t os t a n do n eo f t W Os i d e s a n dt h e m i n o r i t yg r o u pw i n ．S i n c eM G m o d e li s v e r ye a s yt o u n d e r s t a n d ，i tm a s t e r s t h e k e y f e a t u r e o fa g e n t s w i t h b o u n d

12、 a r yr a t i o n a l i t y c o n t e s t i n g f o r l i m i tr e s o u r c e s i n e c o n o m i cs o c i e t y ．I t i s r e c o g n i z e dt h a t e c o n o m i cs o c i e t y i s ac o m p l e xs y s t e m ．T h ea p p

13、 l i c a t i o n o f C A S t h e o r y i nt h es t u d y o f e c o n o m i c s o c i e t yi sb a s e d o n t h ec o u r a g e o u sh y p o t h e s i s ：T h ec o m p l e x i t yo fe c o n o m i cs o c i e t y i s e m e r

14、g e df r o ms o m es i m p l er u l e s ，S Ow e c a ns t u d y t h el o n g ·r u n n i n gi n t e r a c t i o no f t h e s er u l e st o r e v e a lt h ec o m p l e x i t y ．W e b u i l das i m u l a t i o ns t o c

15、km a r k e t b a s e do nM G m o d e li nt h i sp a p e r ．A n de a c ha g e n th a st h ec a p a b i l i t yt oi m i t a t eo t h e r sb e h a v i o r s ．A l s ow e s t u d y t h er e l a t i o n s h i po ft h ep o p u

16、l a r i t yo f i m i t a t i o nb e h a v i o ra n dt h em a c r of a c t o r so f s t o c km a r k e ts u c ha se f f e c t i v e n e s sa n d r i s k ．T h ec r e a t i v i t yo f t h i sp a p e r i st os i m u l a t et

17、 h ei m i t a t i o nb e h a v i o rb a s e d o n M G m o d e l u s i n g a g e n t - b a s e dm o d e l i n g m e t h o d ，a n d i m p l e m e n ta n d a n a l y z e i tw j t h t h eR e P a s ts i m u l a t i o n t o o