證券投資風險的VAR測評及實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文首先介紹和回顧VAR的歷史沿革和研究現(xiàn)狀,針對中國證券市場的實際情況導出了問題,從而確定了該文的研究內(nèi)容.文中第二章探討了風險的種類及其預測模型.第三章是該文的重點,文中結(jié)合中國證券市場的歷史數(shù)據(jù)對相關(guān)模型進行了驗證.論文后面部分以VAR的幾種典型算法為主線,結(jié)合中國證券市場的實際情況重點研究和分析了以下幾個問題:第一,探討了指數(shù)的風險.針對上證綜合指數(shù),用歷史模擬法和參數(shù)法(方差-些方差法)分別計算了上證綜合指數(shù)的VAR值,與實際

2、情況的比較結(jié)果顯示效果較好.并且對于兩種方法的計算結(jié)果進行了比較,誤差不大,都在可以接受的范圍內(nèi).指數(shù)風險的控制主要是針對證券監(jiān)管部門和大的金融機構(gòu)提出來的. 第二,分析了單只股票的VAR風險.以武鋼股份(600005)的VAR的計算作為一個例子說明了單只股票風險控制的方法及其計算過程.這個方面的分析主要是針對中小散戶而提出的.在計算過程中也是分別使用了歷史模擬法和參數(shù)法(方差-協(xié)方差法).第三,論述了投資組合的VAR.利用中國證券市場

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