2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、自上海期貨交易所(SHFE)誕生以來,金屬期貨以其特有的商品屬性與金融屬性獲得了國內(nèi)外投資者的青睞,交易量逐年上升,目前銅期貨是SHFE的第一大期貨品種。在銅鋅期貨的交易量中,從事上海期貨交易所與倫敦金屬交易所(LME)之間銅鋅跨市套利的份額逐年增大,已成為影響銅鋅價格走勢的重要因素。
   但是,對于銅鋅期貨在SHFE是否存在理論上的套利機會,在實踐中套利機會的出現(xiàn)是否具有規(guī)律性等問題,目前套利者的認(rèn)識多數(shù)僅限于感性認(rèn)識階段。

2、本文闡述了銅鋅期貨在SHFE套利機會存在的理論基礎(chǔ)及實際狀況,檢驗了SHFE出現(xiàn)套利機會的頻率及規(guī)律,分析對套利的主要影響因素,并針對金屬套利的現(xiàn)狀提出改進策略。
   本文主要研究了套利的相關(guān)理論,并對從2008年1月到2010年9月SHFE期銅主力合約價格和期鋅主力合約價格和回報進行價格相關(guān)性分析,利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法得出銅鋅的相關(guān)系數(shù),并通過實證研究了這套利行為,同時設(shè)計了SHFE銅鋅套利方案。
   本文比較系統(tǒng)地

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