基差與流動性動態(tài)關系研究——來自中國商品期貨市場的證據(jù).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文從金融學的基礎定理——一價定律的角度出發(fā)，以中國商品期貨市場中具有代表性的期貨品種合約為研究對象，通過分析期貨合約的基差和期貨市場的流動性，探討在一價定律框架下基差與流動性的動態(tài)關系，并嘗試檢驗中國商品期貨市場的運行效率。
　　 本文采用理論研究與實證探討、定性分析與定量分析相結合的研究方法，選取中國黃金期貨市場、銅期貨市場以及燃料油期貨市場中具有代表性的主力合約，提出了針對中國商品期貨市場的流動性衡量方法，并運用均值回復模

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